姓名：徐林
性别：男
出生年月：1979年11月
职称：副教授
学院：数学计算机学院
研究方向：
个人简介徐林, 男, 1979年11月生, 安徽金寨人, 中共党员, 理学博士. 联系方式：xulinahnu@gmail.com;
研究方向
随机最优化理论及其应用；风险理论
学习经历
1997.9---2001.7, 安徽师范大学数学教育专业就读本科；
2001.9---2004.7, 安徽师范大学应用数学专业并获硕士学位；
2004.9---2008.7, 华东师范大学攻读博士学位, 专业为概率论与数理统计, 获理学博士学位. 研究方向为应用随机过程.
工作经历
2004.7---2008.7 安徽师范大学, 助教；
2008.7---2010.10 安徽师范大学, 讲师；
2010.12---现在 安徽师范大学, 副教授.
教学工作讲授课程：《高等数学》、《概率论与数理统计》、《概率论》、《地理建模技术》、《计算金融》《概率论教程》（研究生课程） 最优控制理论基础（研究生课程）；
参与教研项目：《概率论》省级精品课程；发表教研论文两篇.
获奖：《概率论与数理统计课程建设与改革》, 省级教学成果奖三等奖, 排名第四.
主持科研课题1．国家自然科学基金天元青年基金项目（11126238）, 《马尔科夫调节风险模型下三个最优化与随机微分博弈问题》, 2012.1-2012.12.
2．教育部人文社科项目（12YJC910012）, 《分数布朗运动模型下的破产概率与EIA产品定价》, 2012.1-2013.12.
3．安徽省教育厅自然科学研究项目（2008KJB243）：《随机控制在风险理论中的应用》, 2006.1-2010.12.
4．安徽师范大学博士科研启动基金项目：部分信息下的若干控制问题研究.
5．安徽师范大学青年科学基金项目（2006xqn53）：《具有随机收益的风险模型研究》, 2006.1-2007.12.
参与课题1．国家自然科学基金资助项目2项：精算学中相关问题研究（10671072）；倒向随机微分方程及其应用研究（10726075）.
2．安徽省自然科学基金项目一项：多值倒向双重随机微分方程研究（10040606Q30）
3．教育部科学技术重点项目一项：由Lévy过程驱动的随机偏泛函微分系统能控性问题研究(211077)
发表科研论文[1] Xu Lin, Wang Rong-ming. Upper bounds for ruin probability in an autoregressive risk model with a Markov chain interest rate. Journal of Industrial and Management Optimization, 2006(2), 165-175. (SCI)
[2] Xu Lin, Wang Rongming, Yaodingjun. On maximizing the expected terminal utility by investment and insurance. Journal of Industrial and Management Optimization, 2008(4), 801-815. （SCI, SSCI）
[3] Xu Lin, Wang Rong-ming,Yao Dingjun. Upper bound for ruin probability in renewal risk model with stochastic investment. Journal of East China Normal University, 2007(1), 70-77.
[4] Xu Lin, Wang Rongming, Yao Dingjun. A decomposition of the ruin probability for risk process with Vasicek interest rate. Northeastern Mathematical Journal, 2008(24), 45-53.
[5] Wang Rongming, Xu Lin, Yao Ding-jun. Ruin problems with stochastic premium stochastic return on investments. Frontiers of Mathematics in China, 2007(2), 467-490.
[6] Yao Dingjun, Wang Rongming, Xu lin. On the expected discounted penalty function associated with time of ruin for a model with random income. Chinese Journal of Applied Probability and Statistics, 2008(3), 319-326.
[7] Xu Lin. Asymptotic optimal investment for risk process with random income and diffusions. Journal of Math., 2010(3), 439-448.
[8] Xu Lin, Yao Dingkun. Optimal dividends for discrete risk model. Mathematics in Economics, 2008(12), 38-43.
[9] Xu Lin and Wang Rongming. Asymptotically optimal investment for perturbed risk model with random incomes. Accepted by Chinese Journal of Applied Probability and Statistics, 2011(2), 151-164.
[10] Xu Lin, Wang Rongming and Yao Dingjun. On joint distributions of some actuarial vectors for Cox risk model. To appear in Applied Stochastic Models in Business and Industry, Doi: 10.1002/asmb.916.(SCI 源期刊)
工作论文
[W1] Xu Lin, Wang Rongming. Optimal investment games under Markov regime switching model. Under review.
[W2] Xu Lin, Yang Hailiang, Wang Rongming. Cox risk model with variable premium rate and stochasticinvestment return. Under review.
[W3] Xu Lin, Wang Rongming, Yao Dingjun. Valuation of EIAs under the model driven by fractional Brownian motion. Under review.
[W4] Xu Lin, Zhou Yanru, Zhu Dongjing. Optimal investment for minimizing ruin probability under discrete time risk model with Markov chain interest rate. Under Review.
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