姓名：陈灯塔
性别：男
职称：教授
学院：王亚南经济研究院
研究方向：实证金融、金融计量经济学
邮箱：maxchen@xmu.edu.cn
教育
•博士 （金融学） 厦门大学（财政金融系）1998-2001
•硕士（系统工程）厦门大学（系统科学系） 1995-1998
•学士（自动控制工程）西安交通大学（自动控制工程系） 1991-1995
工作经历
•2009.03—，厦门大学王亚南经济研究院（WISE），金融学副教授
•2006 年7 月到现在，华侨大学商学院，金融学副教授
•2005 年10 月2006 年6 月，厦门大学金融系，副教授
•2003 年6 月到2005 年9 月，北京大学深圳研究生院，北京大学商学院（深圳）助理教授
•2001 年7 月到2003 年6 月，北京大学光华管理学院，讲师，博士后
讲课
主讲核心课程
近五年来，所有的教学全部采用英语/双语教学（WISE 的课程皆为英语教学）
•金融工程（本科、研究生），国家精品课程
•金融经济学（研究生），开放课程
•应用金融计量（本科、研究生），正在做成开放课程
必修、选修课程
•必修：金融数学 （本科、研究生）
•选修：金融计算（研究生），固定收益证券（本科生）
•培训：TeX排版艺术（研究生）
主要论文
•陈灯塔，周颖刚，2006，理性恐慌、流动性黑洞和国有股减持之谜，经济学（季刊），5(2), 379-402
•陈灯塔，2003，中国股票市场个股随机占优的实证研究，经济科学（5），70-79
•陈灯塔，洪永淼，2003，中国股市是弱式有效的吗——基于一种新方法的实证研究，经济学（季刊）（3），97-124（荣获年度最佳论文提名）
•陈灯塔，陈浪南，2000，上海股票市场组合投资的实证研究， 数量经济技术经济研究（7），53-55
其他论文
•陈灯塔，郑承利，2005，协方差矩阵预测及其投资策略研究， 中国金融学3(1), 61-79
•郑承利，陈灯塔，2006，中国股市截面收益率再研究——分位数回归方法，南方经济（1），61-71
•陈灯塔，陈浪南，2000，实证研究中股票投资收益率估算的若干问题， 决策借鉴 13（3），34-38
•陈灯塔，王应明， 1999，成分DEA 模型及应用， 厦门大学学报（自然科学版） 38（6），804-810
•陈灯塔，1996，VB 和VC 面向对象方法比较， 电脑 （11），25-27
•陈灯塔，1993，小应用程序CLE、REM 和FCD， 计算中心通讯 （3），14-16
科研项目
•2002-2003 年，主持中国博士后科学基金项目：BPM 模型在我国股票市场的实证研究。
Working Book
•陈灯塔，2008，应用经济计量学——Eviews 高级讲义，北京大学出版社，已经签约，已完成 160 万字
Working Paper
•陈灯塔，2007，国内外大豆期货价格与国产现货价格动态关系的研究，作文
•陈灯塔，郑承利，2004，股票相关结构预测及其组合投资——中国股市之经验研究，作文
•Chen, Max, and Yinggang Zhou, 2004, Financial Integration And Market Crash:Evidence From China, Working Paper.
•Chen, Max, 2004, Profitability of Momentum Strategies in Chinese Stock Market, Working Paper.
•Chen, Max, 2003, Negative Risk: A Generalized Risk Measure and Application to Portfolio Selection, Working Paper.
•陈灯塔，2003，中国股票市场的渐进有效性研究：评论，作文
•陈灯塔，2002，上证180 指数成分股票的相关结构，作文
•陈灯塔，1999，组合投资分析中的恒等式，作文
•陈灯塔，1999，三种组合投资分析模型的一致性，作文
•陈灯塔，1999，分块回归的若干性质和应用，作文
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